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冷水浴是毛泽东从湖南一师时期养成并长期坚持的锻炼方法之一，是效仿杨昌济进行的项目。杨昌济每天早晨都要洗冷水浴。杨昌济说：“人必须每天做一件艰苦的事来锻炼自己的意志。冷水浴不仅磨炼意志，还能增强体质。”在一师的几年中，毛泽东终年坚持不断。每天清晨，他便来到浴室旁的水井边，吊上一桶桶井水往身上浇，然后用浴巾擦身，擦后又淋，淋后又擦，他以此来锤炼猛烈与无畏的性格。他把这一习惯保持多年。
毛泽东最初试行冷水浴是在炎热的夏天，秋去冬来，坚持了下来。即使在大雪纷飞，数九寒冬的日子里，他仍然坚持洗冷水浴。起初和毛泽东同时洗冷水浴的还有好几个同学，井边很是热闹。大家来到井边，用吊桶吊上清凉的井水，你淋我一桶，我泼你一身。互相淋洗之后，有时还同做体操和其他活动。不过好景不长，随着天气一天天变冷，最后就只剩下毛泽东一人了。由于身体强壮，毛泽东从没有因洗冷水浴着过凉，生过病。
有的同学见毛泽东如此执着地坚持冷水浴，好奇地问：“冷水浴到底有些什么好处。”毛泽东说：“冷水浴的好处，一是可以锻炼身体，能够促进血液的循环和增强皮肤抵抗力，有助于筋骨强健。二来可以练习勇猛和不畏。冬季天气严寒，清晨起来就把冷水一桶一桶往身上泼，没有点勇气的人能做到吗？”有一些曾经和毛泽东一道洗冷水浴的同学，因为天气冷而中途停止了，他们好奇地问：“我们觉得冬天里洗冷水浴太难了，把冷水往身上泼，实在很难受。你怎么就没事呢？”毛泽东回答说：“最初几次在很冷的早晨搞冷水浴，我也感觉有点难受。不过我心里下了决心要渡过这道难关，也就不那么怕冷了。不管哪样搞锻炼的运动，要坚持下来都不是什么容易的事。只要下了决心，不要有点困难就退缩，那才会习惯成自然，坚持下来就不觉得困难。洗冷水浴和别的运动还不是一样，坚持下来，就可以练习耐久，培养坚强意志。重要的是要坚持。”
当时，杨开慧在中学念书。在她父亲和毛泽东的感染下，也在女同学中带头洗冷水浴，不少女同学又在杨开慧的影响下，勇敢地加入了洗冷水浴的行列。新中国成立以后，毛泽东仍坚持不用热水洗澡。1953年3月19日，毛泽东在给陈云的一个批示中写道：“用毛巾沾热水擦身，先热后冷，又冷又热，锻炼皮肤、血管等又收缩又扩张，每天一次至两次，擦一二年可收大效，似可试试。”就是在晚年身体不好而不能洗冷水浴时，毛泽东也坚持不用热水而用温水洗澡。毛泽东曾充满豪情地说：“一个经常注意锻炼身体的人，才不会被风雪的寒威所吓倒。我过去练习过冷水浴，现在虽然年纪大了，冬天也还可以不用热水洗澡，小小的寒冻也还经得住。锻炼的确是重要的事情。”
毛泽东说：“体育锻炼确实对我有不少帮助，使我后来南征北战，受益匪浅。”
在毛泽东的学生时期，远足是他接触社会、向社会学习的一种途径，也是他经常用来锻炼身体的一种形式。1916年的一天，毛泽东读到当时《民报》上的一篇文章，介绍两个中国学生旅行全国的故事。他们徒步旅行，一直走到了西藏边境的打箭炉（今康定）。这件事给毛泽东以很大的震撼，决心效仿他们。不过毛泽东由于没有经济基础到全国徒步旅行，只能先在湖南徒步旅行。1917年暑假，毛泽东和一师同学萧子升结伴，徒步在湖南省内旅行。他们身上没带一分钱，从长沙出发，游历了长沙、宁乡、安化、益阳、沅江，后因受洪水阻隔，才返回长沙，历时33天，行程900多里。而每到一个县，他们往往都要徒步绕城墙走一圈。